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从零开始学炒期权(白金版)

从零开始学炒期权(白金版)

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  • 商品货号:20170424023
  • 所属系列:从零开始学
    商品重量:0克
    作者:陆佳,周峰
    出版社:清华大学出版社
    图书书号/ISBN:9787302442233
    出版日期:20160801
    开本:16开
    图书页数:292
    图书装订:平装
    版次:1
    印张:18.25
    字数:366000
    所属分类:F830.9
  • 上架时间:2017-04-24
    商品点击数:716
  • 定价:¥45.00元
    本店售价:¥45.00元
    注册用户:¥45.00元
    vip:¥42.75元
    黄金等级:¥40.50元
    用户评价: comment rank 5
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内容简介:

商品附加资源

 内容简介

本书详细讲解了期权的基础知识、期权的做市商制度、期权复杂的交易策略、期权的风险及应对技巧、期权的波动率及风险指标、实战炒期权。

着眼于期权实战应用,并探讨了深层次的技巧问题。通过大量的案例介绍知识点,理论与实践相结合,深入浅出地阐释了期权的实战应用及实战技巧。投资者通过模拟练习,举一反三,就可以真正掌握交易技巧,从而学以致用。

本书可作为金融市场投资者解决期权交易过程中的难点问题的参考资料,也可供对期权等金融投资感兴趣的人士阅读。

 

   

近年来,国际市场金融衍生品的发展日新月异,期权作为活跃的衍生产品之一,其成交量不断上升,为投资者提供了灵活的资产配置和风险管理工具,有效地健全了市场的运行机制。

期权和投资者熟知的权证是同一个概念,股市场上的权证曾经风生水起,但管理层为了抑制权证投机,对权证投机进行了大力扼杀。随着期权的推出,势必会抢夺权证的市场,让其市场更加萎缩。

本书结构清晰,深入浅出地讲解了期权的基础知识、股票期权和期货期权的实战技巧、期权的做市商制度、期权的基本交易策略(做空认购期权和备兑开仓、做多认购期权、做多认沽期权和保护性认沽期权、做空认沽期权)、期权的复杂交易策略(牛市套利、熊市套利、日历套利、比率套利、蝶式套利、反向套利、对角套利、跨式套利)、期权的风险及波动率、期权实战,为投资者解决期权实战过程中的热点问题、关键问题及种种难题提供指导和参考。

本书特点

本书的特点如下表所示。

 

 

 

14章实战精讲

本书体系完善,由浅入深地对期权的实战应用进行了14章专题精讲,内容涵盖了期权的基础知识,包括:期权的定义、命名规则、类型、影响期权价格的因素、期权的用途、期权的历史和发展、期权行情软件;股票期权和期货期权的实战技巧,即期权合约、重要期权合约解读、期权的交易规则、期权的保证金和特点;期权的做市商制度;做空认购期权(看涨期权)和备兑开仓、做多认购期权(看涨期权)、做多认沽期权(看跌期权)和保护性认沽期权、做空认沽期权(看跌期权);牛市套利、熊市套利、日历套利、比率套利、蝶式套利、反向套利、对角套利、跨式套利;期权的风险及应对技巧、期权的波动率及风险指标;实战炒期权

188个实战技巧

本书结合期权的实战应用,讲解了188个实战技巧,内容涵盖了影响期权价格的因素、期权价格与标的物价格之间的关系、IOCFOK、股票期权的成交、合约加挂、合约调整、行权指派、认购期权的行权、认沽期权的行权、期货期权的特点、做空深虚值认购期权、做空深实值认购期权、备兑开仓、做多认购期权、做多持保看涨期权、反向对冲、做多认沽期权、保护性认沽期权、保护性领圈套利、无成本领圈套利、做空深虚值看跌期权、做空深实值看跌期权、做空持保看跌期权、牛市套利、熊市套利、日历套利、比率套利、蝶式套利、反向套利、对角套利、跨式套利、期权的权利方风险、期权的义务方风险、期权的杠杆风险、期权的保证金风险、期权的行权交割风险、波动率对期权交易策略的影响、期权的模拟交易等

                                                         

 

 

200多个实战
案例

本书结合理论知识,在讲解的过程中,列举了200多个案例,有针对性地进行分析讲解,让投资者在学习期权理论知识的同时,更准确地理解其意义和实际应用

80多个技能
提示

本书结合期权实战应用中遇到的热点问题、关键问题及种种难题,以技能提示的方式为投资者提供实战技巧,其中包括期权价格与标的物价格之间的关系、合约加挂、合约调整、行权指派、牛市套利、熊市套利、日历套利、比率套利、蝶式套利、反向套利、对角套利、跨式套利、期权的波动率及风险指标、实战炒期权

语言特色

充分考虑了没有基础的读者的实际情况,在文字表述方面尽量避开专业的术语,用通俗易懂的语言讲解每个知识点的应用技巧,因此书中的知识和操作容易学、上手快

本书结构

本书的结构如下表所示。

 

章节介绍

内容体系

 

1

首先讲解期权的定义、命名规则、分类,然后讲解影响期权价格的因素、期权价格与标的物价格之间的关系、期权的用途、期权的历史和发展、期权行情分析软件,最后讲解期权与期货、权证的区别

通过期权基础知识的学习,为后面章节的学习打下良好的基础

24

讲解股票期权和期货期权的实战技巧及期权的做市商制度

要想在期权实战中长期赢利,就要熟悉期权合约中各项内容的意义,包括做市商制度

58

讲解期权简单的交易策略,即做空认购期权(看涨期权)和备兑开仓、做多认购期权(看涨期权)、做多认沽期权(看跌期权)和保护性认沽期权、做空认沽期权(看跌期权)

四种简单的期权交易策略是投资者在期权实战中最常用到的,所以投资者要能熟练掌握并加以应用,这样才能在期权市场中游刃有余

911

讲解期权复杂的交易策略,即牛市套利、熊市套利、日历套利、比率套利、蝶式套利、反向套利、对角套利、跨式套利

在期权市场中成为真正的高

 

章节介绍

内容体系

 

1213

讲解期权的风险及应对技巧、期权的波动率及风险指标

让投资者熟悉这些风险,并通过相关技巧来规避或减轻损失

14

讲解实战炒期权,即期权的开户、模拟交易及交易注意事项

提升投资者的实际交易水平,从而成为期权市场中的稳定赢家

本书适合的读者

本书适合金融市场投资者包括股票、基金、期货等投资者和爱好者阅读,更适合有志于在期权交易这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、越挫越勇并最终战胜失败、战胜自我的勇者参考。

创作团队

本书由陆佳、周峰编著,刘志隆、王冲冲、吕雷、王高媛、梁雷超、张志伟、周飞、葛钰秀、张亮、王英茏、陈锐杰等对本书的编写提出过宝贵意见并参与了部分编写工作。

 

由于时间仓促,加之水平有限,书中的缺点和不足之处在所难免,敬请读者批评指正。

 

目录

 

第1章  期权快速入门 1

1.1  初识期权 2

1.1.1  期权是什么 2

1.1.2  期权的命名规则 3

1.1.3  基于标的资产类别的

期权分类 5

1.1.4  基于行权方式的期权分类 6

1.1.5  基于交易场所的期权分类 7

1.1.6  基于合约类型的期权分类 8

1.1.7  基于标的资产价格与

行权价格的期权分类 8

1.2  影响期权价格的因素 9

1.2.1  期权的价格曲线 9

1.2.2  时间价值权利金的减值 11

1.2.3  标的物的波动率 12

1.2.4  两个次要因素 13

1.3  期权价格与标的物价格之间的

关系 13

1.4  期权的用途 14

1.4.1  为持有的标的资产提供

保险 14

1.4.2  降低股票买入成本 14

1.4.3  通过卖出认购期权,

增强持股收益 15

1.4.4  通过组合策略交易,

形成不同的风险和

收益组合 15

1.4.5  进行杠杆性看多或看空的

方向性交易 15

1.5  期权的历史和发展 16

1.5.1  期权的起源 16

1.5.2  早期的期权交易 16

1.5.3  现代期权 17

1.6  期权是成长最快速的金融投资

品种 17

1.6.1  期权颠覆国际衍生品市场 18

1.6.2  我国期权上市前景 19

1.7  期权行情分析软件--同花顺 20

1.7.1  下载同花顺软件 20

1.7.2  安装同花顺软件 22

1.7.3  同花顺软件的用户

注册与登录 23

1.7.4  利用同花顺软件查看期权

行情 25

1.8  期权与期货的区别 28

1.9  期权与权证的区别和联系 29

第2章  股票期权的实战技巧 31

2.1  股票期权的流程 32

2.2  股票期权的下单 32

2.2.1  股票期权下单的指令信息 32

2.2.2  IOC和FOK 32

2.2.3  股票期权的指令类型 33

2.3  股票期权的成交 35

2.4  股票期权的了结方式 35

2.4.1  对冲平仓 35

2.4.2  执行与履约 36

2.4.3  期权到期 36

2.5  股票期权合约 37

2.6  股票期权合约的运作机制 39

2.6.1  合约新挂 40

2.6.2  合约加挂 40

2.6.3  合约调整 41

2.6.4  合约停牌 41

2.6.5  合约摘牌 42

2.7  股票期权合约的行权 42

2.7.1  股票期权合约行权日和合约

行权交割结算日 43

2.7.2  股票期权合约交割 43

2.7.3  股票期权合约的行权流程 43

2.7.4  股票期权合约的行权

违约和自动行权 45

2.7.5  认购期权的行权实例 45

2.7.6  认沽期权的行权实例 46

2.8  股票期权合约的定价模型 47

2.9  股票期权交易应关注哪些制度

规范 48

2.10  《试点办法》规定了哪些内容 49

2.10.1  股票期权交易场所和

 结算机构 49

2.10.2  证券公司和期货公司与

 股票期权相关的

 业务资格 49

2.10.3  投资者保护 50

2.10.4  股票期权风控措施 50

2.11  《交易规则》规定了哪些内容 50

2.12  《示范文本》规定了哪些内容 51

2.12.1  投资者须知 52

2.12.2  合同正文 52

2.12.3  合同附件 53

2.13  《必备条款》主要提示了哪些

风险 53

第3章  期货期权的实战技巧 55

3.1  期货期权合约 56

3.1.1  郑商所的白糖期权合约 56

3.1.2  大商所的豆粕期权合约 56

3.1.3  上期所的黄金和

铜期权合约 57

3.1.4  中金所的沪深300期权

合约 59

3.2  期货期权合同的重要条款解读 60

3.2.1  期权的到期月份和最后

交易日 60

3.2.2  期权的涨跌停板 60

3.2.3  期权的执行价格间距 61

3.3  期货期权的交易规则 62

3.3.1  期权合约的挂盘 62

3.3.2  期权的基准价和结算价 63

3.3.3  期权的竞价原则 66

3.3.4  期权的行权 66

3.3.5  期权到期日的处理 67

3.4  期货期权的保证金 67

3.4.1  期货期权保证金的

计算公式 67

3.4.2  保证金制度 68

3.5  期货期权的特点 68

3.5.1  以小博大 69

3.5.2  投资者无太大的风险 69

3.5.3  延迟交易决策 70

3.5.4  规避期货交易风险 70

3.5.5  提高期货交易盈利 70

3.5.6  更多的投资机会与

投资策略 70

3.5.7  灵活性 71

3.5.8  费用低 71

第4章  期权的做市商制度 73

4.1  为什么期权市场引入做市商 74

4.2  初识做市商制度 74

4.2.1  什么是做市商制度 74

4.2.2  做市商的双向买卖价是

如何得出的 75

4.3  做市商制度的基本类型 76

4.3.1  垄断做市商 76

4.3.2  多元做市商 76

4.4  做市商的权利和责任 77

4.4.1  做市商的权利 77

4.4.2  做市商的责任 77

4.5  做市商的市场准入条件和

日常运作流程 79

4.5.1  做市商的市场准入条件 79

4.5.2  做市商的日常运作流程 80

4.6  做市商的风险 81

4.6.1  模型风险 81

4.6.2  流动性风险 82

4.6.3  市场风险 82

4.6.4  操作风险 82

4.7  做市商如何防范风险 83

4.7.1  模型风险计量与控制 83

4.7.2  流动性风险计量与控制 83

4.7.3  市场风险控制措施 84

4.7.4  操作风险控制措施 85

4.8  做市商的监管 85

4.8.1  证券市场中做市商交易合

谋产生垄断限制竞争 86

4.8.2  如何对做市商进行监管 86

4.9  券商的期权做市业务和自营业务 87

4.9.1  券商的期权做市业务 87

4.9.2  期权市场的自营业务 88

4.9.3  自营业务与做市商业务的

区别 88

4.9.4  自营业务与做市商业务的

可能利益冲突的防范 89

第5章  做空认购期权(看涨期权)的

实战技巧 91

5.1  做空认购期权的技巧 92

5.1.1  做空认购期权的潜在

盈利与亏损 92

5.1.2  做空深虚值认购期权的

实战技巧 94

5.1.3  做空深实值认购期权的

实战技巧 95

5.1.4  做空认购期权实战案例 95

5.2  备兑开仓的作用 96

5.2.1  对期货价格下行的保护 97

5.2.2  期货价格上涨的优势 97

5.3  备兑开仓的类型 99

5.3.1  实值看涨期权的

盈亏情况 100

5.3.2  虚值看涨期权的

盈亏情况 101

5.4  备兑开仓后的操作策略 102

5.4.1  期货合约价格下跌采取的

保护性操作 102

5.4.2  期权合约部分头寸向下

移仓的技巧 106

5.4.3  期货合约价格上涨采取的

进取性操作 108

5.4.4  到期或接近到期时的

操作技巧 110

5.5  备兑开仓的六要诀

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